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不同交易所数字货币配对交易策略

2020-01-08 03:02:20 分享了策略 1419 5 8

不同交易所数字货币配对交易策略

配对交易策略的基本原理是基于两个相关性较高的股票或者其他证券,如果在未来时期保持着良好的相关性,一旦两者之间出现了背离的走势,且这种背离在未来是会得到纠正的,那么就可能产生套利的机会。

对于配对交易的实践而言,如果两个相关性较高的股票或者其他证券之间出现背离,就应该买进表现相对较差的,卖出表现相对较好的。当未来两者之间的背离得到纠正,那么可以进行相反的平仓操作来获取利润。

本文将这个策略运用到不同交易所的数字货币BTC/USDT上,并观察回测效果。

一、筛选数据

本文首先获取不同交易所的天级别数据,由于有些交易所的数据暂时无法获得,故先跳过。从下面的结果可以看出,我们筛选出了30个交易所的数据。

success列表代表我们成功获取的不同交易所的名称。

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二、分析数据

从上面得到数据之后,我们对其相关性进行分析。由于数字货币的相关性较高,我们标准定的也很高。

但我们发现,即使标准很高,依然有很多对满足条件,可以看出数字货币市场的有效性是较好的。

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三、回测

由于回测的框架目前只支持输入值binancepoloniex两个交易所,在上面发现这两个交易所的相关性也挺好的,故在不考虑其他影响因素的情况下,这里本文采用了这两个交易所进行回测。

这里通过最小二乘法取残差序列将非平稳的时间序列变为平稳的时间序列,假设残差序列white_noise符合正态分布,并通过其构造统计量x,当满足一定条件时做空做多。

但实际上我们能看到,相对于累计基准收益率的波动,这个策略的累计收益比较稳健一点,但也可能是因为交易信号较少,所以无法有较好的效果。

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