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鳄鱼法则交易系统(附策略源代码)

2019-12-10 07:36:46 分享了策略 1085 8 21

神奇的鳄鱼法则交易系统——避开盘整,抢占趋势先机

————这是个声称结合了 混沌科学量子物理全息理论控制论非线性动力学信息理论 以及 分形几何学 的神奇的交易方法。

先来熟悉几个概念:

  1. 鳄鱼线

  2. 碎形

  3. AO及AC

1. 鳄鱼线

1. 介绍

这是结合了不规则碎形几何学和非线性动力学的平均线。

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  1. 蓝线B:鳄鱼的 。 取13根bar的平滑移动平均,将结果往未来的方向移动8根bar得到。
  2. 红线R:鳄鱼的 牙齿 。取8根bar的平滑移动平均,将结果往未来的方向移动5根bar得到。
  3. 绿线G:鳄鱼的 上唇 。取5根bar平滑移动平均数,将结果往未来的方向移动3根bar得到。

2. 原理

BRG三条均线纠缠在一起,表示鳄鱼睡着了,从长时间的睡眠中醒过来时会非常饥饿,会进一步追捕价格,以填满他的胃,直到满足。 吃饱了,他就会闭上嘴巴。此举告诉我们要取得利润并静静等待观察鳄鱼是否会继续打个盹儿(均线纠缠)。

所以,当鳄鱼睡觉时,我们要逗留场外并等待,直到有 碎形下颚 被触发(后文介绍碎形和下颚)。这样操作可以远离波动不定的市场,并且不会错过重要且趋势明显的市场。

3. 交易策略

  1. 不进行交易,直到第一个鳄鱼嘴巴外面的碎形被突破。

  2. 价格在鳄鱼嘴之上,采用买的讯号并且不买,将停利单向上移动。

  3. 价格在鳄鱼嘴之下,采用卖的讯号,仅在停损离场时才买,不做多。(此条不适用现货)

    如果价格在鳄鱼嘴外,表明当前正处在某种程度的冲击波中(见AO介绍)

    如果价格环绕鳄鱼嘴,表明当前处在某种修正波中(见AO介绍)

2. 碎形——判断交易的起始

1. 原理

市场上涨时,买方追高价的意愿高,造成价格不断上升,随着价格不断上升买房意愿减弱,最后价格回落下跌。

市场新入的信息(混沌)影响交易者的意愿,此时市场处在低价值区,买卖双方都同意目前的价值区但对价格的看法不同。

当买方意愿再度大于卖方意愿时,价格会上涨。如果买方动能足够大,并超越向上碎形,我们则选择此时机积极进场。

2. 碎形结构

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  1. A: 经典碎形:5根bar组成,中间的高点一定最高,左右各两根线有较低高点。分辨向上碎形时,只关注高点位置。
  2. B: 向上与向下碎形共享外围bar
  3. C: 向上、向下碎形由一根bar完成
  4. D: 如今天高点与之前高点相同,今天的bar不算在5根bar之内

3. 使用原则

碎形 是进场的讯号。但不是每一次都有效。一个有效的碎形具备以下条件:

  1. 有效向上碎形必须高于鳄鱼的牙齿,即红线(中期平移均线)。
  2. 有效向上碎形被突破后,只要价格仍在鳄鱼嘴上方,我们都只买不卖。(除非止损卖出)
  3. 有效向下碎形必须低于鳄鱼的牙齿。
  4. 有效向下碎形被跌破后,清仓止损。(原策略是做卖空,不适用A股)

3. AO和AC

1. 定义

价格类比物理中的『距离』,AO类比『速度』,AC就是『加速度』。 自然界中,一个行进的物体做反向运动前,原方向上的动量会减少并逐渐为0,之后,反向的动量开始增加,物体往反方向运动。 而衡量动量何时增加或减少可以提前知道物体的运动方向。所以动量领先价格,AC领先动量。

  1. AO 市场最好的动量指标。测量最近5个价格bar的动能,并与过去34个bar作比较。等于过去5个bar的(最高点+最低点)/2取移动平均-过去34个bar的(最高点+最低点)/2取移动平均。
  2. AC 领先动能的指标。AO与其5日简单移动平均的差值再做5日简单移动平均。

2. 区域

区域由AO和AC指标共同确定。如果AO和AC方向相同,那么我们处在绿色区域或红色区域。如两个指标互相矛盾,我们处于灰色区域。当处在区域之中,要积极的增持现有仓位。

  1. 绿色区域: 强劲的多头市场。加仓条件是,AO上行,AC上行,价格收盘于更高位置
  2. 红色区域: 强劲的空头市场。清仓。(原加仓条件,AO下行,AC下行,价格收盘于更低位置。)
  3. 灰色区域: 过渡期。不操作

交易系统设计

① 机会寻找——② 进场——③ 止损——④ 加码——⑤ 出场

① 寻找机会

进入市场必须从睡着的鳄鱼开始。在市场建立仓位后,根据混沌法则不断加码。 价格未脱离鳄鱼嘴(上唇或下颚时)不要主观判断方向。

  1. 睡着的鳄鱼:最好是沉睡一阵子的鳄鱼,即BRG三线接近或相互纠缠。
  2. AO接近0轴
  3. AC接近0轴

② 进场

等待入场讯号:碎形

  1. 寻找有效碎形
  2. 在有效碎形的高/低点加/减一档作为买/卖的参考价位。
  3. 并非所有有效讯号都能获利。

③ 止损

  1. 这里指初期进场时的止损。以鳄鱼的牙齿(红线)作为依据。进场买入时若收盘价低于红线则停损出场。

④ 加码

  1. 第一个有效碎形触发后,建立原始仓位。之后可根据AC,AO等指标同向进场,例如价格在红线之上一直买入。也可以沿途不做任何加码动作。

⑤ 出场

  1. 收盘低于鳄鱼牙齿(红线)或者鳄鱼上唇(绿线)
  2. 出场价格在5根连续相同颜色的bar的低点加一档
  3. AO、AC、碎形的反向讯号。

搬运一张示意图: my picture

一个思想内涵很丰富的策略,看完之后,满脑子都是这只洗澡洗了八百年的小鳄鱼。。。。(集齐红、绿、蓝三色召唤?)

my picture

(源代码)

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