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CTA之菲阿里四价策略复现

2020-07-09 15:14:33 分享了策略 206 5 1

菲阿里四价策略

菲阿里四价策略是一种比较简单的趋势型日内交易策略。昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价,可并称为菲阿里四价。它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。菲阿里四价是日内突破策略,所以每日收盘之前都需要进行平仓。该策略的上下轨以及用法如下所示:

  • 上轨=昨日高点;
  • 下轨=昨日低点;

昨日高点和昨日低点可以视为近期的一个波动范围,该范围的存在一定程度是一种压力线,只有足够的价格上涨或者下跌才会突破前期的高点或者低点。因此突破位置是一个比较好的入场信号,如果突破该波动范围,则证明动能较大,后续走势强度维持较强的概率比较高,因此该策略采用以下开仓方式:

  • 当价格突破上轨,买入开仓;
  • 当价格跌穿下轨,卖出开仓。

策略在开仓之后可能面临假突破的问题,因为该价位存在很大的阻力,可能是暂时性的突破,随机回落,因此具体策略使用之中可以设置一些过滤条件来剔除假突破的情况。这样使得策略的胜率变大。开仓之后的止损止盈根据具体环境具体确定。

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